Como usar estatísticas de correlação Forex Como usar estatísticas de correlação Forex Na página Daily Forex Stats você encontrará estudos de correlação forex e estudos de volatilidade. As estatísticas de correlação de Forex podem parecer assustadoras, mas uma compreensão básica de correlações pode ser muito importante para ajudar você a se tornar um comerciante melhor. Para saber como usar os dados de volatilidade, consulte: Como usar os Estatutos da Volatilidade Forex. De fato, não entender as correlações forex quando o comércio pode ser desastroso, mas, ao entender um pouco mais sobre as correlações, muitas armadilhas podem ser evitadas e possivelmente algumas estratégias adicionais podem ser adicionadas ao seu arsenal de negociação forex. As correlações são usadas para nos ajudar a determinar quais os negócios a serem realizados e a qual filtrar, além de nos ajudar a controlar o risco. O que é uma correlação Forex Uma correlação é uma medida de quanto uma moeda se move com outra. As correlações funcionam entre -100 e 100, o primeiro significa que elas se movem em direções opostas uma para a outra, e a última significa que elas se movem na mesma direção. O número entre -100 e 100 mostra a força da relação. -100 mostra dois pares diferentes sempre movidos inversamente um para o outro durante o período que está sendo testado. Na página Daily Forex Stats, você pode testar correlações em vários períodos de tempo e intervalos de tempo diferentes, como dados horários, diários ou semanais. Uma leitura de 86 mostra que existe uma correlação muito forte entre dois pares de moedas8211 que se movem na mesma direção muitas vezes, mas não o tempo todo. Uma correlação de 100 significa que dois pares se movem na mesma direção. A -100 correlação significa que os pares se movem em direções opostas. Uma correlação de 0 (zero) ou um pequeno número positivo ou negativo (como -30 ou 25) significa que os pares não têm correlação real e se eles se movem juntos é mais provável que seja aleatório do que qualquer coisa significativa. Normalmente, uma correlação de - 70 é significativa e notável, enquanto que - 80 é uma forte correlação (ou forte correlação inversa se negativa). As correlações não medem a magnitude. Por exemplo, o USDJPY e o GBPJPY têm uma correlação de 98,77 com base no gráfico abaixo. Eles geralmente se movem em uma direção semelhante, mas isso não significa que eles movem a mesma quantidade. Com base nos dados de volatilidade (uma estatística separada na página Daily Forex Stats), o USDJPY atualmente movimenta 72,7 pips enquanto o GBPJPY move 137,4 pips por dia. Isso é importante ao proteger e tentar controlar o risco, discutido mais tarde. As correlações estão em constante mudança, geralmente em um ritmo lento. Os números exatos utilizados em todos esses exemplos estão sujeitos a mudanças diariamente. Verifique sempre a mais recente correlação e / ou dados de volatilidade. Dito isto, certos pares geralmente exibem fortes correlações positivas e inversas para cada um, mesmo que a quantidade exata de correlação flutua ao longo do tempo. As estatísticas do Daily Forex Stats são atualizadas diariamente para refletir as correlações forex entre pares. As correlações são apresentadas em uma matriz como mostrado na tabela abaixo, e são apresentados para dados horários, diários e semanais. Tabela de correlação diária do Forex 8211 30 de dezembro de 2013 Se olharmos para a coluna EURUSD, vemos que o EURUSD possui uma forte correlação inversa de -95,9 para o USDCHF. À medida que um par sobe, o outro vai cair a maior parte do tempo. O EURUSD e o GBPUSD geralmente compartilham uma correlação positiva significativa ou forte, mas no momento deste instantâneo, a correlação foi de apenas 58,2, o que não é muito significativo. Os dados semanais na página Daily Forex Stats indicam que, no período de tempo semanal, a correlação é de 90, então, ao longo do longo prazo, os pares ainda se movem juntos. Com base no gráfico, não há correlação entre o EURUSD eo NZDUSD: 5. O AUDUSD e o USDJPY atualmente compartilham uma correlação inversa muito forte (um se move para o outro para baixo) em -96.9. Troque com um corretor forex regulado, oferecendo spreads próximos de zero nas contas ECN, scalping bem-vindo e depósitos e retiradas fáceis. Abaixo estão algumas diretrizes e usos para dados de correlação forex. Como usar os dados de correlação Forex 8211 Os comerciantes de curto prazo encontrarão os estudos de correlação horária e diária mais úteis. Os comerciantes de longo prazo vão querer monitorar correlações diárias e semanais. 8211Se você tiver múltiplas posições altamente correlacionadas (valor positivo acima de 70), significa que os pares se movem um pouco em tandem. Isso significa que você pode estar sobre-exposto a uma moeda, mesmo que o risco em cada posição seja gerenciado. Usando a tabela acima, se você é longo o GBPUSD e o GBPJPY, esses dois pares compartilham uma correlação 91.9. Isso significa que muitas vezes se movem na mesma direção, o que significa que você pode estar potencialmente exposto à GBP, porque, se um desses pares derruba, o outro provavelmente também, resultando em dois negócios perdidos. 8211 Você pode proteger um comércio em um par de moedas com um comércio em outro que tenha um número alto (acima de 80) negativo. Por exemplo, você pode demorar muito tempo no EURUSD e um longo no USDCHF, uma vez que se movem na direção oposta, uma posição protege o outro. Esteja ciente de qual moeda está listada primeiro. O EURUSD e o USDCHF se movem em direções opostas, mas é porque o USD é apenas a moeda base em um dos pares. Se você é longo o EURUSD e curto o USDCHF é essencialmente significa que você tem duas posições curtas na exposição USD8211double. Isso pode ser bom se ele se move em seu favor, ruim se o USD se mover contra você. 8211Pensando que dois pares são altamente negativamente ou positivamente correlacionados não significa que eles vão compensar completamente as perdas de outros quando você está tentando se proteger. Uma vez que cada par pode mover uma quantidade diferente (mais ou menos volátil), a volatilidade é outro fator que deve ser considerado quando se olha para hedging. Se você acredita que uma moeda será forte, por exemplo, o USD, você pode comprar o USD em relação a várias outras moedas que estão ligeiramente ou altamente correlacionadas. Isso aumentará a exposição ao USD, mas cada par pode fornecer diferentes objetivos, paradas e riscos. Se você gosta da configuração do comércio em um par, você pode encontrar uma melhor configuração em um par diferente, altamente correlacionado. Você obtém um comércio semelhante, mas com uma melhor configuração. Quando dois ou mais pares estão altamente correlacionados, a correlação pode ser usada como uma confirmação para os movimentos que estão ocorrendo. Por exemplo, se o GBPUSD fizer um grande movimento maior, mas o EURJPY doesn8217t (91.3 correlação no momento da escrita), poderia alertar que o movimento mais alto no GBPUSD falhará em breve. Tenha em mente que o par GBPUSD terá sua própria tendência que afeta e é afetada pelo EURJPY e vice-versa. 8211Divergências de correlações são possíveis oportunidades de negociação, bem como potenciais sinais de alerta de que algo significativo está ocorrendo em uma das moedas. Pares que divergem das correlações de longo prazo podem reverter e fornecer uma oportunidade comercial, ou podem significar uma quebra da correlação. Desejo expandir esses tópicos escrevendo artigos mais aprofundados sobre os tópicos discutidos neste artigo. Deixe suas perguntas ou comentários, pois isso me ajuda a determinar onde é necessária mais informação. Resumo da Correlação Forex Esta é uma introdução breve e incompleta às correlações. Recomenda-se que os comerciantes se educem mais nas correlações e se familiarizem com as estatísticas. Consulte a página Daily Forex Stats para estar ciente das correlações atuais. Veja como pares positivamente e negativamente correlacionados interagem uns com os outros. Você pode achar que estar atento às correlações pode ajudá-lo a controlar o risco, encontrar estratégias de negociação alternativas e alertá-lo para possíveis perigos ou oportunidades. Faça o download do Forex Strategies Guide for Day e Swing Traders 2.0. Mais de 300 páginas de princípios básicos da Forex e 20 estratégias Forex para lucrar com o mercado Forex 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para construir sua habilidade passo a passo. Estratégia de correção e correção juntou-se a outubro de 2006 Status: Membro 2,269 Posts Método de negociação para casa Você pode ignorar as primeiras 99 páginas desta discussão, como mudamos ao longo do tempo , Refinando nossas entradas e saídas, e desenvolvendo um método muito melhor. Comece a ler na página 100 (ou até mesmo páginas 95-96 se você quiser algum plano de fundo) que está aqui. Existem 5 passos simples para o novo Método de negociação de Going Home. Anteriormente conhecido como o método de hedge e correlação. Nós ainda estamos protegendo e correlacionando, só que o novo nome nos ajudará a visualizar o que queremos realizar neste sistema comercial e modificamos nossas entradas e saídas após um longo período de prática. A maioria dos pares que estão positivamente correlacionados acima de 75 quotlive abaixo da linha de diferença 20-25 em nosso único indicador que usamos (veja abaixo as notas para SMJones para desenvolvê-lo). Esta é a sua casa. Às vezes, eles viajam um pouco para longe de casa (como até 50) e, ocasionalmente, farão uma longa viagem (mais de 80). Mas é claro que não há nenhum lugar como o lar, então eles eventualmente retornam para menos de 20 anos, onde eles moram a maior parte do tempo. Vamos abrir negociações quando os pares estiverem em uma viagem, ajudando-os a voltar para casa, e nós nos beneficiamos no caminho de volta. Existem apenas 5 passos para negociar com sucesso: 1. Vá para matafentools01-01-correlação e clique em Correlação Forex em Ferramentas e Gráficos. Coloque um controle em todos os pares. 2. Desloque-se para baixo para Diariamente e anote cada par com uma correlação positiva de 75 ou maior (Atualmente monitorei 25 pares, o que é muito fácil de usar usando o indicador mencionado abaixo). 3. Abra gráficos 5M em sua plataforma MT4 para todos os pares selecionados nas etapas acima. Coloque o indicador Stochastic Different Pairs 1.4b em cada um dos gráficos. 4. Quando uma barra de 5M (vela, o que quer que seja) fecha mais de 80 vezes a venda do diferencial que é alta, compre o par que é baixo. 5. Feche a 50, ou menor, dependendo da sua tolerância ao risco. Esse método específico é uma estratégia de curto prazo que você já entra e sai rapidamente. 1. Não há mapas de monitoramento necessários. Você pode configurar o Stochastic Different Pairs 1b para avisá-lo através do pop-up no computador, ou enviar por e-mail para o seu celular. 2. Built-in stop-loss. Isso significa que, desde que saímos de 50, estamos fora com lucro ou perda, portanto, não precisamos colocar perdas em nossas negociações. Nós simplesmente fecharemos quando a diferença chegar a 50. 3. Built-in trendsideways movendo a proteção do mercado. Quando nada está acontecendo, a porcentagem de diferença cai abaixo de 20 e não fazemos nada. 4. Numerosas oportunidades de comércio ao longo do dia. Você pode trocar este método a qualquer hora do dia ou da noite. Não há mais apenas a primeira hora da sessão, embora certamente haja mais atividade durante os horários das sessões. Este método, sem dúvida, funcionará por períodos de tempo mais longos, e neste segmento você pode se sentir livre para testar diferentes cronogramas, critérios de entrada diferentes, diferentes. Seria bom se você relatasse suas descobertas (mesmo negociando pares negativamente correlacionados, se você tiver uma constituição forte). Há também EAs desenvolvidos para este método. Dreamliner P. S. Não consigo anexar o único indicador que usamos, mas se você começar a ler na página 100 você chegará a ele. É chamado quotStochastic Different Pairs 1.4bquot. P. P.S. S. Muito obrigado a quotRoundrockquot para o desenvolvimento de uma EA Você sabe alguma coisa sobre como os dois gráficos estão sobrepostos? Quero dizer, ambos os gráficos têm uma escala diferente, e eles devem ser ajustados de alguma forma, mas não é óbvio como. (Os valores das escalas são correspondentes). Eu suspeito que seja feito com base em alguns valores médios das partes visíveis das tabelas. Talvez eu esteja errado, mas, se não, significa que a posição relativa das duas linhas é pintada. Você repetiu isso visualmente, ou em tempo real eu não sei nada sobre como eles são superados. Acabei de negociar isso ao vivo desde a semana passada. O único backtest que fiz foi examiná-lo visualmente e perceber as correlações.
No comments:
Post a Comment